Sharko Marharyta V.Gonchar Olga I.Pashchenko Volodymyr О.Proskurivskyi Mykhailo I.Fomishyna Vira M.Zinovskyi Artem V.Bondarenko Sofiia O.Шарко М. В.Гончар О. І.Пащенко В. О.Проскурівський М. І.Фомішина В. М.Зіновський А. В.Бондаренко С. О.2025-05-222025-05-2220252311-3405 (Print)2313-0415 (Online)https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10516Adaptation of statistical criteria to currency risk management in the context of global uncertainty = Адаптація статистичних критеріїв до управління валютними ризиками в умовах глобальної невизначеності / M. V. Sharko, O. I. Gonchar, V. О. Pashchenko, M. I. Proskurivskyi, V. M. Fomishyna, A. V. Zinovskyi, Sofiia O. Bondarenko // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2025. – № 1 (499). – С. 169–177.Наводяться результати аналізу вивчення можливостей використання статистичних критеріїв якості для оцінки та управління валютним ризиком за умов глобальної невизначеності, викликаної коливаннями ринку валют. Дається опис застосування математичного апарату статистичних критеріальних оцінок управління до аналізу валютних ризиків. В основу аналізу покладено методики порівняння існуючої практики реагування на прояви коливань ринку валют, їх захисні та запобіжні заходи з метою мінімізації втрат при виконанні валютних операцій, договірних зобов'язань та фінансових розрахунків із формалізацією сутності статистичних критеріїв якості, рекомендаціями та можливостями застосування. З можливих проявів конкретних статистичних критеріїв у різних ситуаціях управління валютним ризиком при коливаннях валютних ринків зроблено висновок можливість використання статистичних критеріїв якості під час управління валютними ринками за умов невизначеності. Наводяться рекомендації щодо впровадження конкретних статистичних критеріїв. Використовуючи рішення щодо управління валютним ризиком, компанії можуть подати свої валютні позиції, забезпечивши точну обробку даних та швидко реагувати на зміни валютного ринку, підвищуючи загальну ефективність правління. Ілюстрацією результатів порівнянь існуючих критеріїв за умов невизначеності та статистичних критеріїв оцінки валютного ризику є систематизація їх можливих проявів у технологіях управління валютними ризиками як варіантів страхування, інструментів хеджування, валютних застережень, іпотек, договорів із фіксованимкурсом. Науковою новизною запропонованого напряму регулювання та управління валютним ризиком є операції, пов'язані з оцінкою ситуації, ідентифікацією ринків, оцінкою додаткових витрат на захист учасників, страхуванням вкладів, депозитів і рахунків клієнтів. Практична значущість досягається застосуванням угод з використанням певних фінансових інструментів для компенсації можливого негативного ефекту від валютної кризи, що насувається.encurrency marketfinancial instrumentsstatistical criteriacompaniesвалютний ринокфінансові інструментистатистичні критеріїкомпаніїArticle