Сучасні підходи системного аналізу в оцінці підприємницьких ризиків

Abstract

Класифіковані економіко-математичні методі і моделі у прийнятті та прогнозуванні господарських рішень в умовах невизначеності зовнішньої та внутрішньої інформації. Розглянуто два підхода в оцінці ризиків проектів (завдань) при частковій та повній невизначеності інформації. При частковій невизначеності розглянуто такі моделі та економіко-математичні методи їх реалізація: статистичний, аналізу чутливості проекту, визначення точки беззбитковості, оцінки бета-ризику, стохастичного програмування, економетричного прогнозування, оптимізації завдань на основі принципу максимума Понтрягіна, теорії масового обслуговування, оптимізації завдань за деревом рішень, за теорією корисності, за підходом Байєса, за оцінкою «вартість-ефективніст», за моделями імітаційного моделювання, факторного та кластерного аналізу. При повній невизначеності інформації розглянуті методи й моделі на основі статистичних критеріїв Лапласса, Вальда, Севіджа, Гурвіца та теорії ігор за такими методами: парної і множинної гри, одно- та многошагової гри, з часткової та повної невизначеності, з нульової та ненульовою сумами. Надана стисла характеристика цих методів і моделей та сфер їх використання у реалізації господарських рішень для інноваційних проектів і завдань.